Эконометрические исследования: инструменты и методы: Монография

Монография посвящена применению современных методов и инструментов в эконометрических исследованиях. В качестве инструментального средства моделирования используются программная среда R и пакет Gretl. Включены разделы байесовского оценивания моделей: множественной линейной регрессии, бинарного выбора, векторной авторегрессии. Рассмотрены модификации модели векторной авторегрессии (VAR): структурная модель векторной авторегрессии (SVAR, решающая проблему интерпретации функций импульсных откликов, в модели VAR) и байесовская модель векторной авторегрессии. Значительное место отводится решению проблем прогнозирования временных рядов с использованием пакета Prophet, который позволяет создавать точные прогнозные модели, используя простые интуитивно понятные параметры и предоставляет возможность оценить влияние не только сезонности, но и праздников. Рассматриваются возможности применения непараметрического метода регрессионного анализа, называемого квантильной регрессией, в эконометрических исследованиях.

Проанализированы различные подходы к построению доверительных интервалов коэффициентов квантильной регрессии. Приведен сравнительный анализ построения модели квантильной регрессии в среде R и в Gretl.

Монография адресована специалистам по эконометрическому моделированию и будет полезна студентам старших курсов, магистрантам и аспирантам экономических вузов и научным работникам.

Серия: Научный фонд